Formula korelacije (vsebina)

  • Formula korelacije
  • Primeri korelacijske formule (s predlogo Excel)
  • Kalkulator formule korelacije

Formula korelacije

Korelacija se pogosto uporablja pri merjenju portfelja in merjenju tveganja. Korelacija meri razmerje med dvema neodvisnima spremenljivkama in jo s pomočjo korelacijske analize lahko določimo kot stopnjo povezanosti dveh zalog v portfelju. Ukrep korelacije je znan kot koeficient korelacije in je glavno merilo tveganja. Korelacijska analiza nam omogoča, da imamo predstavo o stopnji in smeri odnosa med dvema preučevanima spremenljivkama.

Formula korelacije je enaka Covariance donosa sredstva 1 in Covariance donosa sredstva 2 / Standard

Odstopanje premoženja 1 in standardno odstopanje premoženja 2.

  • ρ xy = korelacija med dvema spremenljivkama
  • Cov (r x, r y ) = Kovariacija donosa X in Kovarianca donosa Y
  • σ x = standardni odklon X
    • σ y = standardni odklon Y

Korelacija temelji na povezavi med vzroki in učinki. V študiji obstajajo tri vrste korelacije, ki se pogosto uporablja in izvaja.

  • Pozitivna korelacija - med dvema spremenljivkama obstaja pozitivna korelacija, ko naj bi se premikali v isto smer. Primer višine in teže.
  • Negativna korelacija - Kaže, da obstaja negativna korelacija med dvema spremenljivkama, kadar se spremenljivka spreminja v nasprotno smer. Primer zakona povpraševanja, količine in ponudbe.
  • Ni korelacije - ni povezave med dvema spremenljivkama, kadar ni premika neposrednega razmerja med tema spremenljivkama. To pomeni, da v gibanju drug drugega nimata nobenega odnosa.

Primeri korelacijske formule (s predlogo Excel)

Vzemimo primer, da bolje razumemo izračun korelacijske formule.

To predlogo za korelacijo lahko prenesete tukaj - Predloga za korelacijo

Formula korelacije - Primer # 1

Upravitelj sklada želi izračunati koeficient korelacije med dvema zalogama v portfelju dolžniških nepremičnin.

Rešitev:

Korelacija se izračuna po spodnji formuli

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelacija = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Korelacija = 0, 12

Formula korelacije - Primer # 2

Študent želi izračunati koeficient korelacije med dvema zalogama v portfelju.

Rešitev:

Korelacija se izračuna po spodnji formuli

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelacija = -1 / (4 * 2)
  • Korelacija = -0, 13

Formula korelacije - Primer # 3

VC sklad ocenjuje svoj portfelj in želi izračunati koeficient korelacije med dvema delnicama v portfelju.

Rešitev:

Korelacija se izračuna po spodnji formuli

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelacija = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Korelacija = 34.01

Pojasnilo

Korelacija se uporablja za merjenje standardnega odklona.

  • Koeficient 1 pomeni popoln pozitiven odnos - ko ena spremenljivka naraste, se druga sorazmerno poveča.
  • Koeficient -1 pomeni popolno negativno razmerje - ko ena spremenljivka naraste, se druga sorazmerno zmanjša.
  • Koeficient 0 pomeni, da ni razmerja med dvema spremenljivkama - podatkovne točke so razpršene po grafu.

Ustreznost in možnosti korelacije

  • Korelacija pooblašča raziskovalca, da odkrije neetično spremenljive spremenljivke, da bi jih preizkusil
  • Korelacija je na področju psihologije in izobraževanja zelo pomembna kot merilo razmerja med testnimi rezultati in drugimi merili uspešnosti.
  • Korelacijska formula je pomembna formula, ki uporabniku pove moč in smer linearnega razmerja med spremenljivko x in spremenljivko y. Večja kot je absolutna vrednost, močnejši je odnos.
  • Raziskovalci naj se izogibajo sklepanju o vzročni povezavi in ​​korelacija ni primerna za analize dogovora. Korelacijske raziskave so imele in bodo še naprej imele pomembno vlogo pri kvantitativnih raziskavah z vidika raziskovanja narave odnosov med zbirko spremenljivk.

Kalkulator formule korelacije

Uporabite lahko naslednji korelacijski kalkulator

Con (r x, r y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

Priporočeni članki

To je vodilo za korelacijsko formulo. Tukaj razpravljamo, kako izračunati korelacijo skupaj s praktičnimi primeri. Ponujamo vam tudi korelacijski kalkulator z naložljivo predlogo Excela. Če želite izvedeti več, si oglejte tudi naslednje članke -

  1. Vodnik Formula variacije portfelja
  2. Kako izračunati razmerje PEG?
  3. Kalkulator za formulo dni dolžnika
  4. Najboljši primeri formule vrednosti lastniškega kapitala

Kategorija:

Razvoj podjetništva